نوسانگر تصادفی چیست؟

یک نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است که توسط جورج لین در اواخر دهه 50 توسعه یافت. این یک نوسانگر محدود به محدوده است، به این معنی که بین مقادیر 100 تا 0 کار می کند. این اندیکاتور قیمت پایانی یک دارایی را با دامنه کم آن در تعداد معینی از دوره ها مقایسه می کند. هدف اصلی آن شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تولید سیگنال در مناطقی است که بیش از حد خرید و فروش می شود.

محاسبه نوسانگر تصادفی

نوسان ساز تصادفی از دو خط %K و %D تشکیل شده است. معادلات محاسبه دو خط به شرح زیر است

%K = 100 * (C - Lx) / (Hx - Lx)

%Dn = ((K1+K2+K3 + … +Kn) / n)

ج = آخرین قیمت بسته شدن

Hx و Lx بالاترین و کمترین قیمت در دوره های x گذشته هستند

%D میانگین متحرک n دوره %K است

نتیجه نهایی محاسبه اسیلاتور تصادفی دو منحنی با مقادیر بین 0 تا 100 است و معمولاً در نمودار زیر نمودار قیمت اصلی رسم می شود. می توانیم نمونه ای از نشانگر تصادفی ترسیم شده از Fondex cTrader را در زیر مشاهده کنیم.

To add a stochastic indicator in Fondex cTrader, right-click on the chart and navigate to Indicators> Oscillators>نوسانگر تصادفی. پس از کلیک بر روی Stochastic Oscillator فرم زیر ظاهر می شود.

در این فرم می توانید دوره های %K و %D، %K Slowing، نوع MA را انتخاب کنید، ضخامت و نوع رنگ خط خود را سفارشی کنید، سطح خرید و فروش بیش از حد را تنظیم کنید و OK را فشار دهید. نشانگر تصادفی به پایین صفحه شما اضافه می شود. شکل بالا مقادیر معمول مورد استفاده برای نشانگر نوسان ساز تصادفی را نشان می دهد.

نوسانگر تصادفی به شما چه می گوید؟

متقاطع تصادفی

یک تقاطع تصادفی زمانی اتفاق می افتد که خط %K از بالا یا پایین خط %D عبور کند. یک متقاطع تصادفی می تواند به عنوان سیگنالی برای برگشت قیمت در نظر گرفته شود که در محدوده های خرید و فروش بیش از حد اتفاق می افتد، زیرا نشان می دهد که روند احتمالاً به پایان رسیده است و ممکن است قیمت برای ورود به مسیر معکوس آماده باشد. در نمودار زیر می توان نمونه هایی از کراس اوورهایی را که در مناطقی که بیش از حد خرید و فروش بیش از حد خرید انجام می شوند، مشاهده کرد.

کراس اوور داخل محافل زرد سیگنال های موجود در این مناطق بیش از حد و بیش از حد است. با این وجود ، چیزی که به وضوح در نمودار قابل توجه است این واقعیت است که همه کراس اوورها منجر به یک سیگنال معتبر نمی شوند ، زیرا قیمت برعکس نمی شود اما در پایان در همان جهت ادامه می یابد و ماندن شاخص درون بیش از حد را طولانی می کند. و مناطق فراواناین موارد سیگنال منجر به معاملات ناموفق می شود. از این رو ، این احتمال وجود دارد که نوسان ساز Stochastics در صورت عدم معامله در زمینه به عنوان مثال ، مثبت کاذب را به شما ارائه دهد. در رابطه با یک تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی که روند غالب یا مطابق با عملکرد قیمت در نمودار واقعی را مشخص می کند.

واگرایی نوسان ساز تصادفی

همانطور که در بالا ذکر شد ، نوسان ساز تصادفی یک شاخص حرکت است و سعی در شناسایی وضعیت فعلی بازار دارد. یکی دیگر از روشهای محبوب تجارت شاخص نوسان ساز تصادفی از طریق تشخیص واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت است. واگرایی سناریویی است که شاخص به سمت مخالف قیمت حرکت می کند. واگرایی نوسان ساز تصادفی هنگامی اتفاق می افتد که دو رویداد زیر اتفاق می افتد الف) قیمت به سمت بالا حرکت می کند ، به دنبال یک روند خرید و تشکیل اوج های بالاتر ، اما نشانگر تصادفی شکل های پایین تر را تشکیل می دهد ، قیمت به سمت پایین حرکت می کند ، به دنبال یک روند فروش و تشکیل پایین پایین ،اما نشانگر تصادفی به سمت بالا حرکت می کند و پایین تر از آن شکل می گیرد. واگرایی شاخص تصادفی بینشی است که روند فعلی قیمت در حال محو شدن است و باعث وارونگی می شود.

نمودار زیر نمونه ای از واگرایی نوسان ساز تصادفی را نشان می دهد

ما می توانیم مشاهده کنیم که قیمت در یک روند نزولی است که پایین ترین سطح پایین را تشکیل می دهد. خط آبی داخل نمودار اصلی این پایین ترین پایین را به هم متصل می کند. در عین حال نشانگر نوسان ساز تصادفی در حال شکل گیری پایین تر از روند قیمت است. خط آبی داخل نمودار نشانگر این پایین ترین ها را به هم متصل می کند. این واگرایی دلالت بر این دارد که با وجود پایین آمدن فشارهای رو به بالا شکل گیری می شود. عملکرد قیمت زیر و حرکت ناگهانی صعودی اعتبار سیگنال را تأیید می کند. واگرایی نوسان ساز تصادفی در لکه بینی نقاط معکوس مفید است ، اما سیگنال شما با ترکیب واگرایی با برخی از اطلاعات تأیید کننده تر ، مانند الگوی قیمت معکوس به عنوان مثال ، سود می برد. یک ستاره صبح یا یک مرد آویزان.

محدودیت های نوسان ساز تصادفی

اسیلاتور تصادفی، مانند هر شاخص فنی دیگر، همیشه نیاز به استفاده در زمینه دارد. یک تفسیر خارج از زمینه از الگوهای نوسان ساز تصادفی می تواند سیگنال های نادرست زیادی ایجاد کند که می تواند منجر به تلفات قابل توجهی شود. بنابراین، هنگام استفاده از نوسانگر تصادفی، همیشه عوامل بنیادی بازار را در نظر بگیرید که در حال حاضر بازار را به حرکت در می آورند و سیگنال ها را با سایر سیگنال های تایید، مانند شاخص های روند، سطوح حمایت/مقاومت و عملکرد قیمت مربوطه که در نمودار انجام می شود، ترکیب کنید.

*محصولات تبلیغ شده فقط برای مشتریان تحت فاندکس لیمیتد سیشل (شماره SDL: SD037) در دسترس است.