یک استراتژی Forex تصادفی دوگانه نتایج بهتری ارائه می دهد

نوسان سازهای تصادفی می توانند ابزاری با ارزش برای معامله گران مکانیکی فارکس باشند. با این حال ، معامله گران اغلب به همراه شاخص های نامربوط متعدد از stochastics استفاده می کنند ، و نتایج به طور کلی بسیار زیاد است.

مانند برخی از معامله گران دیگر ، فهمیدم که استفاده از یک نوسان ساز تصادفی معمولاً برندگان سازگار تولید نمی کند. به نظر نمی رسد که یک تصادفی به خودی خود دستاوردهای چشمگیر داشته باشد.

خبر خوب این است که یک سیستم معاملاتی دو تصادفی فارکس می تواند نتایج بسیار خوبی به همراه داشته باشد. من فهمیدم که یک استراتژی برنده می تواند به سادگی بر اساس شاخص های تصادفی دوگانه ساخته شود ، و چیزهای دیگری نیز برای درهم و برهم کردن تصویر وجود دارد.

من با استفاده از دو نوسان ساز تصادفی با هم - یکی آهسته و دیگری سریع - از نتایج عالی برخوردار شده ام تا فرصت های تجارت را پیدا کنم.

هنگامی که با پارامترهای مناسب استفاده می شود ، یک سیستم برنامه ریزی شده برای نظارت بر شاخص های تصادفی دوگانه می تواند سیگنال کند که قیمت یک جفت فارکس در یک دوره از اصلاح کوتاه مدت روند بیش از حد دارد.

این استراتژی تصادفی دوگانه بر تجارت متمرکز است که دو شاخص مقادیر مخالف شدید را نشان می دهند. هنگامی که هر دو تک آهنگ سریع و آهسته در مقادیر حد تعیین شده یا در نزدیکی آن قرار دارند ، یک فرصت معاملاتی را نشان می دهد.

من از سیستم معاملاتی مکانیکی خود برای تماشای چنین شرایطی استفاده می کنم و وقتی قیمت برای بازگشت به ادامه این روند بازگردد ، وارد تجارت می شوم. برای من ، این یک سیستم تجارت خوب و ساده فارکس است که به خودی خود بسیار خوب کار می کند ، بدون آنکه شاخص های تر و پیچیده دیگری را اضافه کند.

من از این استراتژی برای تجارت بیش از فریم های زمانی مختلف از پانزده دقیقه تا روزانه استفاده کرده ام. من هنگام استفاده از این استراتژی برای تجارت یورو/USD در بازه های زمانی ساعتی ، نتایج خوبی داشته ام ، و به ویژه برای معاملات "کوتاه" در این جفت ارز خوب کار می کند.

زمینه نوسان سازهای تصادفی

اولین نوسان ساز تصادفی اساسی در اواخر دهه 1950 توسط تحلیلگر مالی دکتر جورج سی لین ساخته شد. کلمه تصادفی از یک کلمه یونانی به معنی "هدف" گرفته شده است و به طور کلی این کلمه کلمه معمولاً به الگوی به ظاهر تصادفی از مقادیر در اطراف یک مقدار هدف معین اشاره دارد.

Stochastics بر این عقیده استوار است که در طی یک افزایش قیمت در قیمت بسته شدن دوره زمانی قبل یا بالاتر از آن باقی می ماند. به همین ترتیب ، در طی یک روند نزولی در قیمت بسته شدن دوره زمانی قبل یا پایین تر از آن باقی می ماند.

این نوسان ساز آسان محاسبه یکی از اولین شاخص های مورد استفاده تکنسین ها در جستجوی بینش در مورد حرکات قیمت بود. این یک نشانگر حرکت است و نشان دهنده سطح پشتیبانی و مقاومت است.

هنگامی که او برای اولین بار این مفهوم را تهیه کرد ، دکتر لین از استفاده از خطوط واگرا و همگرا که مطابق با Stochastics ترسیم شده بود ، حمایت کرد. و در طی اولین استفاده دکتر لین و دیگران ، از نوسانگرهای تصادفی معمولاً با ابزارهای دیگری مانند امواج الیوت و جمع آوری فیبوناچی برای بهترین زمان استفاده می شد.

با توجه به معاملات جفت فارکس و سایر دارایی ها ، اصطلاح "Stochastics" به محل قیمت فعلی نسبت به محدوده قیمت اخیر آن در مدت زمان مشخصی اشاره دارد.

بخشی از استدلال در مورد شاخص های تصادفی این است که قیمت فارکس تمایل دارد قبل از نقطه عطف ، نزدیک به محدوده قیمت اخیر خود نزدیک شود. یک استراتژی تصادفی برای پیش بینی نقاط تورم قیمت با مقایسه قیمت بسته شدن یک جفت فارکس با دامنه قیمت اخیر خود کار می کند.

مقادیر به عنوان یک یا چند باند که در اطراف یک محور یا بین مجموعه ای از مقادیر حد قرار دارند ، روی یک نمودار ترسیم می شوند. سیستم های معاملاتی مکانیکی و مشاوران متخصص ، تنظیم برنامه های معاملاتی فارکس را که شامل شاخص های تصادفی هستند ، آسان می کند.

نحوه محاسبه نوسان سازهای سریع ، آهسته و کامل برای تجارت فارکس

قبل از پیشروی برای بحث در مورد استراتژی معاملاتی دو تصادفی فارکس ، ابتدا با تعریف و توصیف مفاهیم نوسان ساز تصادفی اساسی پایه و اساس را پایه گذاری خواهم کرد.

یک تصادفی اصلی ، قیمت بسته شدن یک جفت فارکس را با دامنه قیمت کلی خود در طی یک دوره زمانی معین با استفاده از دو خط یا باند مقایسه می کند.

خطی که به عنوان ٪ k نامیده می شود ، قیمت فعلی بازار را برای یک جفت ارز معین نشان می دهد. خط ٪ D با نشان دادن قیمت جفت ارز به عنوان میانگین متحرک ، خط ٪ K را "صاف" می کند.

سه نوع کلی از شاخص های نوسان ساز تصادفی در تجارت فارکس استفاده می شود: سریع ، کند و پر."سریع" مبتنی بر معادلات اصلی دکتر لین برای ٪ k و ٪ d است. هنگامی که در نسخه سریع مشاهده می شود ، ٪ K نسبتاً ناخوشایند به نظر می رسد.٪ D میانگین حرکت سه روزه ٪ k است.

دکتر لین در طی اولین استفاده از STHOCHASTICS برای تجارت ، به ٪ D اعتماد کرد تا با توجه به واگرایی های Bearish و Bushish ، سیگنال های "خرید" یا "فروش" را تولید کند. بر خلاف استراتژی Stochastics دوگانه ، وقتی معامله گران فقط از یک شاخص تصادفی استفاده می کنند ، به خودی خود از ٪ D استفاده می کنند و آن را "خط سیگنال" می نامند.

از آنجا که ٪ D در نوسان ساز "سریع" برای تولید سیگنال استفاده می شود ، نوسان ساز "آهسته" برای استفاده از این به خودی خود معرفی شد. نوسان ساز تصادفی آهسته از SMA سه روزه برای صاف کردن ٪ K استفاده کرد که دقیقاً معادل نقش ٪ D در نوسان ساز سریع است.

بنابراین ، در استراتژی های تصادفی یکبار ، ٪ K در نوسان ساز آهسته برابر با ٪ D نوسان ساز سریع است.

نوسان ساز تصادفی اساسی

٪ k 100 x [قیمت بسته شدن منهای کمترین قیمت دوره های زمانی N] / [بالاترین قیمت دوره های زمانی N منهای کمترین قیمت دوره n]

٪ D 100 x [بالاترین قیمت (n منهای تعداد کمتری) دوره های زمانی] / کمترین قیمت (n منهای تعداد کمتری) دوره های زمانی]

معادله اول دامنه بین بالا و پایین قیمت جفت فارکس را در یک بازه زمانی معین محاسبه می کند. قیمت جفت فارکس به عنوان درصدی از این محدوده بیان می شود: 100 ٪ حد بالایی از دامنه را نشان می دهد و 0 ٪ نمایانگر پایین دامنه ، در دوره زمانی انتخابی است.

سریع

سریع ٪ k برابر است با محاسبه ٪ k اساسی ٪ d ٪ d برابر است با یک میانگین حرکت ساده سه دوره از سریع ٪ k

آهسته تصادفی

آهسته k با استفاده از میانگین حرکت سه دوره ای ساده ، آهسته ٪ D برابر است با یک میانگین حرکت ساده سه دوره ای برابر با میانگین حرکت ساده سه دوره از آهسته k

کاملاً تصادفی

نوسان ساز تصادفی کامل از این طریق محاسبه می شود:

کامل ٪ k برابر است با سریع ٪ k صاف شده توسط یک دوره ساده در حال حرکت متوسط ، میانگین ٪ d برابر است با یک دوره ساده ساده در حال حرکت از k کامل ٪ k

با ایجاد تنظیمات در دوره های زمانی ، و همچنین با استفاده از میانگین های مختلف متحرک برای مقدار ٪ D ، می توان حساسیت نوسان ساز تصادفی نسبت به نوسانات بازار را کاهش داد.

متداول ترین مقادیر N مورد استفاده برای تک آهنگ های اساسی ، دوره زمانی 5 ، 9 یا 14 واحد است. بسیاری از معامله گران N را در 14 دوره زمانی تنظیم می کنند تا یک نمونه داده کافی را برای محاسبات معنی دار نشان دهند. شما می توانید با تعداد متفاوتی از دوره ها آزمایش کنید ، و این ممکن است بر نتایج استراتژی تأثیر بگذارد.

٪ k به خودی خود به عنوان "سریع تصادفی" گفته می شود. برای شاخص های تصادفی یکنواخت ، ٪ D به طور کلی برابر با میانگین حرکت 3 دوره برای ٪ k تنظیم می شود.

یک درصد D تصادفی با استفاده از 3 مقدار آخر ٪ k محاسبه می شود تا به میانگین حرکت 3 دوره ای برای ٪ k تصادفی برسد. این مقدار "صاف" را برای ٪ k ایجاد می کند.

از آنجا که ٪ D نشان دهنده میانگین در حال حرکت ٪ K است ، آن را "تصادفی کند" می نامند زیرا تا حدودی آهسته تر به تغییرات قیمت جفت فارکس نسبت به مقدار ٪ K واکنش نشان می دهد.

هنگام استفاده از ٪ D به خودی خود ، فقط یک سیگنال معتبر واحد وجود دارد - واگرایی بین قیمت جفت فارکس و ٪ d.

البته ، برای استراتژی تصادفی دوگانه من به عنوان طرح زیر در این مقاله ، از دو مجموعه مختلف دوره زمانی استفاده می کنم.

همانطور که در بالا ذکر شد ، محاسبات تصادفی کلاسیک بر اساس میانگین حرکت ساده (SMA) است. با این حال ، برای استراتژی تصادفی دوگانه که در زیر شرح داده شده است ، من همچنین از یک میانگین حرکت نمایی اضافی (EMA) به عنوان یک شاخص تأیید جداگانه استفاده می کنم.

استراتژی معاملات دوگانه فارکس

بر خلاف شاخص های اساسی تک تصادفی که در بالا توضیح داده شد ، یک استراتژی Stochastics دوگانه تعداد بیشتری از معاملات برنده را فراهم می کند.

استراتژی معاملات دوتایی Forex دوگانه من مبتنی بر ترکیب یک تصادفی سریع و آهسته است و منتظر فرصت هایی است که دو شاخص مختلف در مخالفان شدید قرار دارند. من افراط و تفریط را حداقل سطح 20 ٪ و 80 ٪ تعریف می کنم ، اگر به 0 و 100 ٪ نزدیک نباشد.

استراتژی دوگانه ساده است-تنها شاخص دیگری که من به همراه مجموعه Stochastics از آن استفاده می کنم ، میانگین حرکت نمایی 20 دوره (20 EMA) است ، اگرچه حتی این نیز ضروری نیست. یا به عنوان یک جایگزین ، می توانید با استفاده از باند میانی گروههای بولینگر سیگنال ها را تأیید کنید.

در Metatrader ، پارامترهایی که برای دو مجموعه (دوگانه) Stochastics تنظیم می شوند عبارتند از:

سریع

• ٪ k دوره 5 است
• ٪ D دوره 2 است
• کند شدن 2 است
• حداقل ثابت 0 است
• حداکثر ثابت 100 است

آهسته تصادفی

• ٪ k دوره 21 است
• ٪ D دوره 4 است
• کند شدن 10 است
• حداقل ثابت 0 است
• حداکثر ثابت 100 است

من هر دو نوسان ساز تصادفی را در همان پنجره در نمودار Metatrader ترکیب می کنم. انجام این کار آسان است - فقط اولین تصادفی را روی نمودار قرار دهید ، سپس دیگری را از پنجره بکشید و آن را در بالای شاخص اول قرار دهید. سپس تنظیمات خود را در کادر گفتگو وارد کنید.

قوانین معاملات دوگانه

قوانین تجارت آسان است. سیستم معاملاتی مکانیکی برنامه ریزی شده است تا منتظر قیمت بسیار پر جنب و جوش باشد و مراقب باشید که STHOCHASTICS در تقابل شدید ، نزدیک به مقادیر حد باشد. برای تأیید ، این سیستم به دنبال الگوی شمعدانی است که پس از بازگرداندن مختصر به EMA 20 دوره ، واژگونی را نشان می دهد.

نمودار زیر EUR/USD نمونه هایی از فرصت های معاملاتی را نشان می دهد. محافل سه نقطه ورود آینده نگر را برای معاملات "کوتاه" در یک روند نزولی کلی نشان می دهد. مثالهای 1 و 2 سیگنال های واضح هستند. مثال 3 حاشیه ای است ، از آنجا که کندی آهسته در حال شروع به دور شدن از منطقه Oversold است.

به عنوان مثال 1 ، به ویژه توجه داشته باشید که آهسته تصادفی (باند زرد) کاملاً بیش از حد است ، و در عین حال سریع تصادفی (باند به رنگ آبی) به تازگی حرکت فراتر از حد مجاز بیش از حد را به پایان رسانده است.

نمودار زیر EUR/USD یک نقطه ورود معمولی "کوتاه" را در طی یک روند نزولی تأیید شده نشان می دهد. به طور خاص ، باند تصادفی آهسته و مسطح (زرد) را همراه با قلاب سریع (آبی) سریع و تیز به سمت پایین در زیر محدوده بیش از حد قرار دهید.

توجه داشته باشید که 20 EMA لمس شده است. نشانگر EMA جداگانه تأیید سیگنال نشان داده شده توسط نوسان سازهای تصادفی را ارائه می دهد. همچنین ، شایان ذکر است که حتی اگر شمعدان نزولی نوع "کلاسیک" درگیر نیست ، اما هنوز هم توسط شمعدان های بعدی تأیید شده است.

در نمودار EUR/USD در زیر ، مثال 1 تجارت معمولی "کوتاه" را نشان می دهد. تصادفی کند (زرد) صاف است و محدودیت بیش از حد را لمس می کند ، در حالی که سریع تصادفی (آبی) محدودیت بیش از حد را لمس کرده است.

مثال 2 سیگنالی را نشان می دهد که به نظر می رسد دوستداران شمعدان مانند الگوی کلاسیک "ستاره عصر" در 20 EMA ، اما هنوز هم برای خروج از Breakeven به یک توقف محکم نیاز داشت.

ورود و خروج

این آخرین مثال در بالا یادآوری خوبی است که استراتژی معاملات دوتایی Forex با استفاده از سیستم معاملاتی مکانیکی که با قوانین Trap-STOP و متوقف شده و متوقف شده است ، به بهترین وجه استفاده می شود تا اطمینان حاصل شود که شما تا حد امکان برندگان را سوار می کنید ، در حالی که به حداقل می رسد. تلفات.

همانطور که در نمودارهای بالا نشان داده شده است ، این استراتژی برای من با "شورت" بهتر است. من سیستم معاملاتی مکانیکی خود را برنامه ریزی می کنم تا 2 ٪ از سهام حساب من را وارد کنید وقتی که دو باند تصادفی محدودیت های بیش از حد و بیش از حد را لمس می کنند ، و سیگنال با لمس قیمت در یا در نزدیکی 20 EMA تأیید می شود.

ترتیب توقف از دست دادن دقیقاً در 20 پیپ بالاتر از نقطه ورود من قرار می گیرد. این سیستم در طی معاملات موفق ، معمولاً در فاصله 10 پیپ ، سفارش توقف من را در پشت سطح قیمت فعلی حرکت می دهد.

استراتژی تجارت دوتایی فارکس ساده است

مزیت اصلی این استراتژی سادگی آن است. به جای تکیه بر ماهیت "iffy" یک شاخص تصادفی واحد یا پیچیدگی چندین لایه از شاخص ها ، مجموعه ای از دو نوسان ساز تصادفی برای من بسیار خوب کار می کند. درک این استراتژی آسان است ، و برنامه ریزی برای سیستم های معاملاتی مکانیکی آسان است.