جامعه QUANTCONNECT

Lean موتور بازرگانی الگوریتمی منبع باز است. تأسیس در سال 2013 Lean توسط یک جامعه جهانی 80+ مهندس و قدرت بیش از دوجین صندوق پرچین ساخته شده است.

رقابت لیگ آلفا: استخر جایزه هفتگی 1000 دلار

واجد شرایط بودن جریانهای آلفا هفتگی مجدداً دوباره یاد بگیرید

بحث فیلتر توسط برچسب ها

222،440 Quants.

اکنون آنلاین

در ارتباط باش

با آخرین به روزرسانی ها با هشدارهای ایمیل یا پیوستن به سرور Discord ما در ارتباط باشید.

به اشتراک بگذارید: کراس اوور فیلتر Kalman برای رمزنگاری و "Smart" RollingWindows

آغاز شده توسط:

ولادیمیر برخی از پیاده سازی های فیلتر عالی (به عنوان مثال: موضوع 1 ، موضوع 2) را به اشتراک گذاشته است که به من الهام بخش است تا کمی با آنها تینکر کنم. همانطور که انتظار می رود ، به نظر می رسد که کالمن ، لاگوئر و EMA هنگام ترکیب سیگنال های ورود/خروج روند ، نتایج مطلوبی را نشان می دهند. من یک الگوریتم ساده را که Crypto (یا هر دارایی "مرسوم ، مرسوم ،) را با استفاده از متقاطع بین این سه مورد تجارت می کند ، ضمیمه کرده ام. این از کد اصلی ولادیمیر وام گرفته می شود اما دوباره تغییر یافته است تا منطق بتواند به راحتی تکامل یابد.

در این الگوریتم توجه داشته باشید که من از چیزی به نام SmartrollingWindow استفاده می کنم - این یک ابزار ساده است که من به راحتی می توانم از صلیب نشانگر و مقادیر سقوط/افزایش/مسطح استفاده کنم. امیدوارم مردم آن را مفید بدانند.

در مورد خود این استراتژی ، من دوست دارم پیشنهادات جامعه را در مورد چگونگی معامله تر آن برای رمزنگاری مایع (BTC ، ETH و غیره) بشنوم. به طور مشخص:

1. چگونه ممکن است فیلترها را تنظیم کنید؟چه چیزی را تغییر می دهید؟
2. از چه فیلتر رژیم استفاده می کنید؟MA بلند مدت؟adx؟
3. چگونه پول را مدیریت می کنید؟اندازه مبتنی بر نوسانات؟
4. چگونه می توانید خروجی ها را بهبود بخشید؟توقف های دنباله دار؟

پیشاپیش متشکرم

• : من منطق فیلتر Kalman شما را گرفتم و آن را به یک شاخص تبدیل کردم. به نظر می رسد خوب کار می کند ، اما لطفاً نگاهی بیندازید تا مطمئن شوید که هنوز همانطور که انتظار می رود انجام می شود.
• برچسب زدن به شما ، سیمون پانتالونی ، همانطور که معتقدم شما در حال بررسی استفاده مشابه برای روندهای رمزنگاری هستید

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش، درخواست خرید، یا توصیه یا تاییدی برای هر گونه امنیت یا استراتژی نیست، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantCoect نیست. علاوه بر این، مطالب هیچ نظری در مورد مناسب بودن هر گونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص ارائه نمی دهد. QuantCoect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت نمی دهد. دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف، از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی، غیر قابل اعتماد شده باشند. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.

مطالب موجود در این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است و پیشنهادی برای فروش، درخواست خرید، یا توصیه یا تاییدی برای هر گونه امنیت یا استراتژی نیست، و همچنین پیشنهادی برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری توسط QuantCoect نیست. علاوه بر این، مطالب هیچ نظری در مورد مناسب بودن هر گونه امنیت یا سرمایه گذاری خاص ارائه نمی دهد. QuantCoect هیچ تضمینی در مورد صحت یا کامل بودن نظرات بیان شده در وب سایت نمی دهد. دیدگاه ها در معرض تغییر هستند و ممکن است به دلایل مختلف، از جمله تغییر در شرایط بازار یا شرایط اقتصادی، غیر قابل اعتماد شده باشند. تمام سرمایه گذاری ها شامل ریسک، از جمله از دست دادن اصل سرمایه است. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، باید با یک متخصص سرمایه گذاری مشورت کنید.

کدنویسی عالی، تبریک

دیروز ما "فیلتر تجارت کالمن" را منتشر کردیم - نسخه بسیار ساده تنها با یک نشانگر. و تنها یک پارامتر که هنوز بهینه نشده است.

ترکیب بازده سالانه - 237. 024% کاهش - 38. 500% نسبت بازده سالانه به حداکثر کاهش 6. 16 است.

در مقایسه با شما، با 3 شاخص و 3 پارامتر ترکیب بازده سالانه - 281. 711% افت - 50. 300% نسبت بازده سالانه به حداکثر کاهش 5. 60 و کمتر از نسخه ساده ما است.

در عمل ما، برای مقایسه الگوریتم ها، از نسبت بازده سالانه به حداکثر کاهش به عنوان اولین متریک استفاده می کنیم، زیرا می توانیم با کاهش نوردهی، بازگشت به حداکثر کاهش پذیرفته شده را عادی کنیم.

ما معمولاً شروع به ایجاد الگوریتم تجارت با ساده ترین نسخه و سپس اضافه کردن شاخص ها و پارامترها در آن زمان تنها در صورت بهبود معیارهای ریسک انتخاب ما می کنیم.

آلگو بسیار باحال ، کار خوب. بازده ها شگفت انگیز است اما خطر نزولی بسیار سنگین است ، چرا شما برخی از این بازگشت ها را برای محافظت از موقعیت خود باز نمی گردانید؟

سلام ولادیمیر! با تشکر از پاسخ و کلمات مهربان. نسبت Car/DD یک معیار مناسب برای استفاده است. من آن را به معیارهای عملکرد آلگو نیز می رسانم و موافقم که این قابل معامله نیست. همانطور که به درستی اشاره کردید ، برای برخی از دارایی ها با استفاده از Laguerre و Ema Crossing Kalman کمتر از نسخه اصلی شما اجرا می شود که فقط به Crossing Crossing Kalman نگاه می کند. سرگرمی فقط شروع می شود ، برای تحقیق در مورد عملکرد بهتر در سراسر صفحه.

در یک یادداشت مرتبط: آیا می دانید چگونه می توانید سود فیلتر کالمن را در پیکالمن اصلاح کنید؟من می خواهم کراس اوورهای Kalman-VS-Kalman را امتحان کنم ، با پاسخگوتر در مقابل پاسخگوتر ، اما برای انجام این کار باید سود را تغییر دهم و نمی دانم چگونه این کار را با این کتابخانه انجام دهم.

MAK K: بسیار متشکرم و موافقت کرد! روشهای مختلفی که موقعیتهای محافظت از آن را در چنین سیستمی در نظر می گیرید چیست؟دوست دارم افکار بشنوم.

نسخه به روز شده من ، با RET/DD در 9. 69 است

• ماشین 299. 561 ٪
• پیش بینی: 30. 90 ٪

1. مورد توجه نسخه جدید ولادیمیر از "کم" نوار برای محاسبه کالمن استفاده می کند. من اکنون نشانگر کالمن را اصلاح کرده ام تا اکنون بتواند هر یک از انتخاب کنندگان (باز ، نزدیک ، کم ، متوسط ، متوسط ، وزنی و غیره) را بگیرد. کمترین عملکرد را انجام می دهد.
2. من چند نوع مختلف از فیلتر EMAS و Laguerre و همچنین نسخه Vladimirs از قیمت بالا یا زیر کالمن را امتحان کردم ، اما به نظر می رسد عبور از قیمت بالا/پایین بهترین کار را انجام می دهد.

توجه: من در حال حاضر این کار را انجام می دهم اما متوجه شده ام که دیگران ممکن است نباشند: تنظیم یک مدل کارگزاری صریح (به جای پیش فرض) همچنین بر عملکرد تأثیر می گذارد. من از Bitfinex استفاده می کنم ، جایی که قصد دارم به صورت زنده بروم و کمال به طور قابل توجهی بهتر است.

>من می خواهم کراس اوورهای کالمن-VS-Kalman را امتحان کنم

هزاران روش برای استفاده از فیلتر کالمن در الگوریتم های معاملاتی ، از تخمین قیمت نوار بعدی و انحراف استاندارد از قیمت ها ، تا تولید سیگنال ها بر اساس خطاهای پیش بینی و محاسبه پویا نسبت پرچین وجود دارد.

چند سال پیش ، ما بیش از صد برنامه فیلتر Kalman را در Quantopian ایجاد کردیم که هنوز به QuantCoect منتقل نشده اند.

خواهیم دید که آیا کسی که به دنبال آن هستید آنجاست.

در واقع سهم جالبمن این کار را با ETHUSD اجرا کرده ام و نتایج پیوست شده است. به نظر می رسد که بازده بهتری می دهد.(. ekz آخرین نسخه از بالا)

خوب خواهد بود اگر بتوانیم آن را با آینده رمزنگاری اهرم یا گزینه های رمزنگاری آزمایش کنیم (شاید از آن به عنوان پرچم گذاری استفاده کنید).

برای فیلتر کالمن ، چگونه چنین دوره گرمی طولانی دارید؟

یعنی: چرا 5 * دوره؟اهمیت "5" ثابت چیست؟

از نقطه پردازش سیگنال دیجیتال ، فیلتر کالمن فیلتر پاسخ بی نهایت سازگار (IIR) است.

ارزش فعلی هر IIR به میزان قابل توجهی به ارزش شروع سری زمانی بستگی دارد.

در عمل ما معمولاً از 5 برابر امتیاز داده بیشتر برای هشدار دادن به هر IIR برای بالغ استفاده می کنیم.

عالی برای دیدن بحث در حال انتخاب!

Spacetime: عالی که شما این کار را روی رمزنگاری های دیگر امتحان می کنید. این ایده است. من همچنین آن را در ETH و SOL امتحان کرده ام ، و احساس می کنم که این کاهش می تواند بیشتر کاهش یابد.

ولادیمیر: بینش خوب. از این رو منطقی است که این دوره بر عملکرد فیلتر پاسخ تأثیر می گذارد. همچنین ، با تشکر از نسخه ای که در حرکت عوامل دارد. من با آن بازی خواهم کرد ، اما اعتراف می کنم که از معرفی پارامترهای مختلفی که مربوط به دوره های زمانی است ، احتیاط دارم (به عنوان مثال: جستجو). از آنچه من در مورد کالمن آموخته ام ، بخش اصلی ارزش آن این واقعیت است که به طور مؤثر سازگار می شود ، با وابستگی بسیار کمتری به جستجو در مقایسه با مثلاً حرکت به طور متوسط. یک یادداشت مرتبط ، ولادیمیر ، شرایط ورود فعلی شما (قیمتمتأسفانه منجر به سبقت گرفتن می شود ، زیرا حتی اگر قبلاً سرمایه گذاری کرده اید ، می فروشد و دوباره خرید می کند. این منجر به حدود 443 معاملات می شود. اضافه کردن شرط اگر (نه self. portfolio. invested) این کار را به 81 معاملات با عملکرد کمی بهتر و پس انداز در هزینه های معامله کاهش می دهد.

تجارت یک نمونه کارها رمزنگاری: برای هر کس دیگری که به دنبال این باشد: چیزی که باید به عنوان یک "اصل راهنما" در نظر داشته باشید: در حالت ایده آل ما باید بتوانیم این سیستم را با یک نمونه کارها از رمزنگاری ها تجارت کنیم - تصور روزانه هر کدام از امنیت را برآورده می کند و معیارهای ورود را برآورده می کند.، و هنگامی که ما چندین نفر داریم ، آنها را با وزن برابر (یا برخی از وزن مبتنی بر عاملی) نگه دارید. در این حالت ، ما می خواهیم یک سیستم عمومی داشته باشیم که متناسب با یک امنیت خاص نباشد. به همین دلیل من در اضافه کردن پارامترهای جدید مبتنی بر زمان دریغ نمی کنم زیرا احتمالاً آنها نیازهای مختلفی دارند (به عنوان مثال دوره حرکت مطلوب SOL با ETH ، ADA یا BTC متفاوت خواهد بود).

خروج های به روز شده با عبور از Kalmans دوگانه: برای کاهش کاهش ، من سایر خروجی ها را بررسی کردم (به غیر از عبور از قیمت زیر کالمن-این خیلی دیر اتفاق می افتد) ، و توانستند یک کالمن پاسخگو را که زیر یک کالمن کمتر پاسخگو است ، آزمایش کند. من توانستم با به روزرسانی خاصیت Transition_Covariance پاسخگویی را افزایش دهم (ارزش بالاتر آن را پاسخگوتر می کند و قیمت را از نزدیک دنبال می کند). به نظر می رسد خوب کار می کند ، یک ماشین بهتر / DD برای BTC (298 ٪ / 29 ٪ = 10. 3) را فشرده می کند ، اما برای ETH و SO L-در کل ، مقادیر بهینه شده برای اوراق بهادار مختلف کاملاً متفاوت است که ، همانطور که ذکر شد.، ایده آل نیست ...

همچنین ، از آنجا که این سیگنال خروج گاهی اوقات به آتش سوزی می رسد ، من سیگنال ورودی را برای مطابقت با ولادیمیر به روز کردم ، بنابراین هر وقت قیمت بالاتر از کالمن اصلی باشد ، در معاملات پرش می کنیم (قبلاً فقط وقتی قیمت * از بالای کالمن عبور می کردم وارد می شدم.

تمام آنچه گفت ، هنوز هم ارزش اشتراک گذاری دارد. به پشتی پیوست شده مراجعه کنید.

یک مشاهده کوچک

روش ورود و خروج 3 تنها موردی است که اجرا می شود. روش های 1 ، 2 و 4 اتفاق نمی افتد.

روش 1 و 2 پس از روش 3 باعث ایجاد تجارت می شود. در حالی که روش 4 هرگز نرسیده و اجرا نمی شود.

سلام گای فلوری ، عالی است که می بینم شما در حال چرمی هستید!

شما درست هستیدمن ورودی ها و خروج ها را پارامتر کردم تا به راحتی مکانیسم های مختلف را آزمایش کنم. فقط یک روش ورودی (و فقط یک خروجی) می تواند در یک زمان استفاده شود.

از آخرین نسخه من ، در اینجا مواردی است که روش ها با آن مطابقت دارند:

• روش 1: EMA بالای کالمن عبور کرد
• روش 2: Laguerre از بالای کالمن عبور کرد
• روش 3: قیمت بالای کالمن عبور می کند
• روش 4: قیمت بالاتر از کالمن است "
• Method 5: Price crossed above Kalman OR (price already above Kalman & rising & Fast Kalman>آهسته کالمن)

• روش 1: EMA تحت کالمن عبور کرد
• روش 2: Laguerre تحت کالمن عبور کرد
• روش 3: قیمت تحت کالمن عبور می کند
• روش 4: قیمت زیر کالمن است
• روش 5: سریع کالمن سریع تحت کالمن آهسته عبور کرد

در حال حاضر ، جفت ورودی/خروج مورد نظر من ورودی شماره 3 + خروجی شماره 3 است ، زیرا به نظر می رسد آنها در بین اوراق بهادار سازگار هستند و به کمترین #پارامترهای کل نیاز دارند.

امیدوارم این کمک کند.

در آخرین نسخه شما در بالا ، تمام ورودی ها در روش 4 انجام می شود در حالی که تمام خروجی ها در روش 5 انجام می شود.

آیا دلیلی وجود دارد که بیشتر معاملات شما در ساعت 20:00:00 و برخی در ساعت 19:00 انجام می شود؟

گای فلوری دوباره درست است.

در آخرین پشتی پیوست شده ، من روش ورود 4 و روش خروج را آزمایش کردم. من این را در بدنه پیام/پست شرح دادم. در نهایت من هنوز معتقدم که ورود شماره 3 و خروج شماره 3 برای تجارت چندین اوراق بهادار مناسب تر است.

مطمئن نیستم چرا برخی از معاملات در ساعت 20:00 و برخی در ساعت 19:00 رخ می دهند. شاید به روشی که Lean داده ها را ادغام می کند مربوط باشد. با این حال، گرفتن خوب است. شاید ارزش بررسی را داشته باشد.

در صورتی که برای دیگران واضح نباشد: من از پارامترهای خارجی استفاده می کنم و می توانید آنها را در قسمت سمت چپ IDE مشاهده کنید.

در استراتژی خود، 5 محرک تجاری برای ورود و 5 محرک برای خروج دارید. ترتیبی که آنها در آن قرار می گیرند می تواند تعیین کند که کدام یک اول اجرا می شود زیرا همانطور که شما گفتید فقط اولین موردی که از هر گروه به دست می آید در هر زمان قابل اجرا است. شما همچنین می توانید به زور کدام یک را اجرا کنید که در اینجا انجام می شود.

از نظر تئوری، در طول دوره مشابه، فیلتر کالمن نسبت به سیگنال EMA که پاسخگوتر از سیگنال Laguerre است که به نوبه خود از سیگنال SMA پاسخگوتر است، به حرکات قیمت پاسخ می دهد. اگر ابتدا قیمت عبور از فیلتر سریع کالمن را آزمایش کنید، سایر کراس اوورها حتی آزمایش نمی شوند و بنابراین کاملاً اضافی هستند. قیمت بر همه آنها مقدم است.

در نسخه ولادیمیر، روش 2 (لاگر از کالمن عبور می کند) روش پربارتر است. در مورد نسخه شما هم همینطور. با این حال، روش 5 شما از همه آنها بهتر عمل می کند.

در این استراتژی با استفاده از فیلتر کالمن به عنوان یک سیستم متقاطع، شما به سادگی تنوعی از استراتژی تجارت متقاطع EMA را دارید. این چیزی شبیه یافتن بهترین دوره بازنگری برای یک متقاطع EMA در برخی از داده های بازار گذشته است. این همچنین ممکن است یک پرچم متناسب با منحنی را افزایش دهد. آن دوره بازگشت ممکن است ادامه نداشته باشد یا بهترین دوره آینده باشد.

بیایید بگوییم بیت کوین فرار است. می تواند در یک روز 20 درصد نوسان کند (چند بار این کار را انجام داده است). هر دوره بازنگری ثابت می تواند پرهزینه باشد. شاید به چیزی تطبیق پذیرتر نیاز باشد، اما باز هم، با چیز متقاطع EMA برمی گردید. تقریباً نشان می دهد که شاید داده های دقیقه بعد باید بررسی شوند.

این استراتژی پشتیبانی از داده های اساسی ندارد. دلیل آن ساده است: هیچ کدام در دسترس نیست. هیچ فرمولی وجود ندارد که بگوید ارزش بیت کوین چقدر است. ما نمی توانیم بگوییم که بیت کوین در هر زمانی بیش از حد یا کمتر از قیمت است. همچنین نمی توانیم ارزش آتی را در هر بازه اطمینانی پیش بینی کنیم. همانطور که در اسکریپت معاملاتی شما انجام شد، فقط می توانید برای تصمیم گیری های معاملاتی به شاخص های فنی عقب مانده تکیه کنید. از سوی دیگر، فقط می توانیم بگوییم که تا زمانی که بالا نمی رود، بالا می رود که شما را در لبه سمت راست نمودار قرار می دهد.

سوال بزرگ این است: آیا قیمت از قبل اعلام می کند که به کجا می رود یا فقط به هر کجا که می خواهد برود عقب می افتیم؟