شاخص ها

لیست شاخص های فنی

شاخص های فنی روش دیگری برای بررسی حرکت قیمت سهام است. با گذشت نام ، شاخص های فنی نشانگر عملکرد قیمت در یک سهام است. شاخص های فنی به طور گسترده ای در خدمت سه کارکرد هستند: هشدار ، تأیید و پیش بینی.

مانند هر ابزار فنی دیگر ، از شاخص ها به تنهایی نمی توان برای شروع موقعیت خرید/فروش استفاده کرد. سیگنال های خرید و فروش تولید شده توسط شاخص ها ، باید در متن با سایر ابزارهای تحلیل فنی مانند شمعدان ، روندها ، الگوهای و غیره خوانده شود.

انواع شاخص های تحلیل فنی:

نشانگر پیشرو:

شاخص های زیر این گروه سیگنال ورود و خروج زودهنگام را نشان می دهد. شاخص های پیشرو برای هدایت حرکات قیمت طراحی شده اند. برخی از شاخص های پیشرو محبوب شامل شاخص کانال کالا (CCI) ، حرکت ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، نوسان ساز تصادفی و ویلیامز ٪ r است.

نشانگر عقب مانده:

شاخص های زیر این گروه به جای پیش بینی حرکت قیمت آینده ، روند را دنبال می کنند. شاخص های عقب مانده وقتی قیمت ها در روند نسبتاً طولانی حرکت می کنند ، خوب کار می کنند. خرید و فروش سیگنال های داده شده توسط این شاخص ها دیر است و برخی از معامله گران ممکن است فرصت های ورود زودهنگام را از دست ندهند. میانگین های حرکت و MACD نمونه هایی از روند زیر یا شاخص های "عقب مانده" هستند.

میانگین حرکت:

میانگین متحرک متوسط قیمت یک امنیت در یک زمان معین است. میانگین متحرک با استفاده از قیمت نزدیک یک امنیت محاسبه می شود. هنگام محاسبه میانگین متحرک ، تعداد دوره هایی که به عقب نگاه می کنند به عنوان ورودی گرفته می شوند. به عنوان مثال ، میانگین حرکت 14 روزه از قیمت بسته شدن 14 روز گذشته استفاده می کند.

محاسبه میانگین متحرک چیزی نیست جز میانگین قیمت نزدیک به تعداد روزهای ارائه شده به عنوان ورودی. قیمت های پایانی زیر را که توسط یک سهام ثبت شده است در نظر بگیرید

اکنون در روز 6 میانگین متحرک به روش زیر (50+60+65+70+60)/5 = 61 محاسبه می شود.

"میانگین متحرک ساده" اصطلاحی است که برای محاسبه روش سنتی حرکت متوسط استفاده می شود.

میانگین متحرک نمایی:

در محاسبه یک میانگین متحرک ساده ، وزن داده شده به تمام قیمت های نزدیک برابر است. به منظور کاهش تاخیر در میانگین های ساده در حال حرکت ، تکنسین ها وزن بیشتری را نسبت به قیمت های اخیر نسبت به قیمت های قدیمی تر می کنند. این روش محاسبه میانگین متحرک با استفاده از وزن بیشتر به قیمت های اخیر نسبت به قیمت های قدیمی ، به عنوان میانگین متحرک نمایی نامیده می شود.

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است ، میانگین متحرک نمایی سریعتر از حرکت قیمت نسبت به میانگین حرکت ساده واکنش نشان می دهد.

EMA (جاری) = ((قیمت (جاری) - EMA (قبلی)) x (ضریب) + EMA (قبلی)

ضریب = 2/(دوره زمانی + 1)

در مورد محاسبه میانگین متحرک نمایی زیاد نگران نباشید. بسیاری از پلتفرم های نمودارگیری این ابزار را مستقیماً ارائه می دهند.

نوسانگرها:

اندیکاتورهای این دسته دارای مقداری هستند که بین دو مقدار در یک خط مرجع در نوسان است. اکثر اندیکاتورها بین 0 تا 100 و برخی از آنها بین 0 تا 1 در نوسان هستند. برخی از اندیکاتورهایی که در این دسته قرار می گیرند عبارتند از: شاخص قدرت نسبی، تصادفی، و نرخ تغییر و غیره.

شاخص قدرت نسبی:

RSI یک نوسانگر مومنتوم است که بین 0 تا 100 در نوسان است. کلمه حرکت نشان دهنده سرعت حرکت قیمت است. در دنیای تجارت اعتقاد بر این است که قیمت از نقطه معینی با همان سرعتی که به آن نقطه رسیده است، کاهش یا افزایش می یابد.

زمانی که ارزش RSI به بالای 70 برسد، گفته می شود که سهام بیش از حد خریداری شده است. به طور مشابه وقتی ارزش RSI به زیر 30 می رسد، گفته می شود که سهام بیش از حد فروخته شده است. در طول روندهای قوی، RSI ممکن است برای دوره های طولانی در بیش خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

در یک بازار صعودی یا صعودی، RSI تمایل دارد در محدوده 40 تا 80 باقی بماند و منطقه 40-50 به عنوان حمایت عمل کند. در طول یک روند نزولی یا بازار نزولی، RSI تمایل دارد بین محدوده 0 تا 60 باقی بماند و منطقه 50-60 به عنوان مقاومت عمل می کند.

واگرایی نزولی: اگر قیمت پایه یک بالاترین بالاتر را ایجاد کند اما RSI یک بالاترین پایین تر داشته باشد، به آن واگرایی نزولی می گویند. این یک سیگنال برای معکوس شدن روند است و قیمت ممکن است نزولی شود.

واگرایی صعودی: اگر قیمت پایه پایین تر باشد اما RSI پایین تر باشد، به آن واگرایی صعودی می گویند. این یک سیگنال برای معکوس شدن روند است و قیمت ممکن است صعودی شود.

نوسانگر تصادفی:

اسیلاتور تصادفی قیمت پایانی یک سهم را با کمترین پایین و بالاترین مقدار آن در یک دوره مشخص مقایسه می کند.

در اینجا Stochastic با %k مشخص می شود.

به عنوان مثال، اگر بسته شدن امروز 50 باشد و بالا و پایین در 14 روز گذشته به ترتیب 40 و 55 باشد،

سپس %k در 100 ضرب می شود تا به مقدار نهایی برسد. بنابراین، مقدار نهایی 66. 6٪ خواهد بود. این 66. 6 درصد نشان می دهد که بسته شدن امروز در سطح 66. 6 درصد نسبت به محدوده معاملاتی آن در یک دوره مشخص بود.

ورودی دیگر برای یک نوسان ساز تصادفی %D است که چیزی نیست جز میانگین متحرک ساده %k در یک دوره که معمولاً 3 است.

مشابه RSI ، تصادفی نیز در بین 0 - 100 حرکت می کند. هر مقدار بالاتر از 80 بیش از حد در نظر گرفته می شود و مقدار زیر 20 به عنوان بیش از حد در نظر گرفته می شود.

MACD:

MACD مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. این شاخص شامل دو میانگین متحرک و فاصله بین آنها است. برای محاسبه هدف MACD از میانگین های متحرک نمایی استفاده می کند

مؤلفه ها: خط سریع ، خط آهسته و هیستوگرام.

اجزای خط سریع: 12 دوره EMA ، 26 دوره EMA و تفاوت بین 12 تا 26 دوره EMA. با استفاده از مؤلفه های فوق ، "خط سریع" محاسبه می شود.

اجزای خط آهسته: 9 دوره EMA از خط سریع

MACD جنبه های حرکت و روند را در یک شاخص در نظر می گیرد. میانگین متحرک نمایی در پیگیری روند کمک می کند در حالی که واگرایی های صعودی و نزولی نشان دهنده معکوس روند است.

دامنه MACD به مقدار سهام بستگی دارد. به همین دلیل است که ، فقط متقاطع خط مرکزی در نظر گرفته می شود تا قضاوت کند که آیا سهام صعودی است یا نزولی

واگرایی نزولی: اگر قیمت پایه یک بالاترین بالاتر را ایجاد کند اما RSI یک بالاترین پایین تر داشته باشد، به آن واگرایی نزولی می گویند. این یک سیگنال برای معکوس شدن روند است و قیمت ممکن است نزولی شود.

واگرایی صعودی: اگر قیمت پایه پایین تر باشد اما RSI پایین تر باشد، به آن واگرایی صعودی می گویند. این یک سیگنال برای معکوس شدن روند است و قیمت ممکن است صعودی شود.

گروههای بولینگر:

Bollinger Bands ترکیبی از تجزیه و تحلیل فنی و مدیریت ریسک است. Bollinger Bands دارای 3 باند در آن است. باند میانی 20 دوره متوسط حرکت ساده است. باند فوقانی انحراف 2 استاندارد بالای آن است و باند پایین انحراف 2 استاندارد در زیر آن است.

از جمله 2 انحراف استاندارد باعث می شود باند بولینگر پویاتر و سازگار با نوسانات باشد. در یک بازار جانبی ، گروه فوقانی به عنوان مقاومت عمل می کند و باند پایین به عنوان یک پشتیبانی عمل می کند.