وبلاگ psy-fi

چندی پیش در قطعه ای به نام "Rise of the Machines" پیشنهاد کردم که سیستم های معاملاتی الگوریتمی خودکار مشکلی در انتظار اتفاق بیفتد. متأسفانه این اشتباه بود زیرا مشکلات قبلاً اتفاق افتاده بود. همانطور که این مقاله از Financial Times نشان می دهد ، این سیستم ها حتی قبل از این که وال استریت در تاریخ 6 مه 2010 ترسیده باشد ، نادرست بوده است.

با این حال ، واقعاً نگران کننده است که مقاله FT این سؤال را مطرح می کند: "... آیا فناوری به جایی رسیده است که دستگاه ها در صورت بروز سرسخت خطرات سیستمیک را ایجاد می کنند؟"این پاسخ برای هر کسی که تا به حال برنامه پیچیده تری از آغاز کار اجباری "HLELO Wrold" ساخته است ، کاملاً واضح است ، اما شاید رهبران دنیای مالی واقعاً بی سواد باشند؟در مورد ، در اینجا یک آغازگر وجود دارد.

قابل توجه است که دلایل افت فاجعه بار در وال استریت در ششم ممکن است هنوز کاملاً درک نشده باشد. این نگران کننده است که هیچ کس کاملاً نمی داند که چرا داو در کمتر از یک ساعت قبل از بهبودی تقریباً به همان سرعت ، 1000 امتیاز ، یک روده 9. 2 ٪ فرو ریخت. سهام Proctor و Gamble با 37 ٪ ، اپل 22 ٪ ، Accenture 99. 9 ٪ کاهش یافت. لیست ادامه دارد.

یک تئوری این است که این موضوع با سیستم های تجاری خودکار که به طور فزاینده ای برای تسلط بر بازارها آمده اند ، ارتباطی دارد. پیشنهاد این است که قطع کننده مدار NYSE سهواً باعث ایجاد مشکل شده است. اساساً هنگامی که بازارها به طور ناگهانی حرکت می کنند و به طور نامنظم ، NYSE این قدرت را دارد که با یک وقت خارج شود ، به خریداران و فروشندگان اجازه دهد تا یک موقعیت مشترک را دوباره برقرار کنند. با این حال ، این یک اثر جانبی غیر منتظره داشت ، زیرا ربات های تجاری در دنیای خود زندگی می کنند:

دانکن نویدروئر ، مدیرعامل NYSE گفت: "بقیه بازارها برای تجارت در اطراف ما آزاد هستند ، و این همان کاری است که آنها انجام دادند."بنابراین ، همانطور که NYSE یک یا دو دقیقه در حدود ساعت 2:40 بعد از ظهر مکث کرد. ET ، رایانه های مبادله ای مبادله برای اجرای معاملات جستجو می کردند. آنها به بهترین پیشنهادهایی که هنوز هم ایستاده بودند ، رسیدند که در بسیاری از موارد بسیار پایین تر از قیمت قبلی بودند. و در برخی موارد ، رایانه های خارج از کشور به هیچ وجه پیشنهاداتی پیدا نکردند. هنگامی که این اتفاق می افتد ، رایانه های ساخت بازار یک پیشنهاد صفر را می بینند ، سپس یک پنی بالاتر برای گرفتن تجارت و جمع آوری کمیسیون ارائه می دهند-از این رو معاملات فقط یک درصد برای چندین سهام.

یک انسان را در موقعیتی غیر منتظره قرار دهید و آنها ممکن است از قضاوت خود برای مقابله با آن استفاده کنند. یک ربات را غافلگیر کنید و دقیقاً مانند یک سیاستمدار با شواهد غیرقابل انکار که آنها اشتباه کرده اند ، بدون در نظر گرفتن این کار ادامه خواهد یافت.

مشت های سوراخ ، میمون های کد

توسعه نرم افزار احتمالاً پیچیده ترین کاری است که یک انسان در مقیاس صنعتی انجام می دهد. اگرچه ما از روزهایی که برنامه نویسان می توانند با استفاده از یک مشت سوراخ ، برنامه های ضبط شده توسط چشم و اشکال را بخوانند ، حرکت کرده ایم ، اما دامنه ابزارهای پیشرفته ای که اکنون برای کمک به آنها در دسترس است ، فقط در افزایش پیچیدگی برنامه و از این رو تعداد تعداد از این تعداد استفاده کرده استراه های آنها می توانند اشتباه کنند.

به طور کلی ، دو مجموعه از موضوعات وجود دارد که می تواند بوجود بیاید. یا برنامه ها حاوی اشکالات ، خطاهای تصادفی معرفی شده توسط برنامه نویسان هستند ، یا آنها برای مقابله با تغییر در محیط خود ساخته نشده اند: در اصل آنها به طور نادرست دنیای واقعی را الگوبرداری می کنند به طوری که وقتی بدرفتاری می شود ، آنها نیز چنین می کنند. به نظر می رسد که این مشکل در طول افت داو مشکل بوده است: رباتهای تجاری خودکار هیچ مفهومی از زمان تجارت نداشتند و هیچ راهی برای متوقف کردن آنها وجود ندارد.

در واقع نرم افزار به اندازه کافی سخت است که به هر حال درست شود. همانطور که واتس اس. همفری خاطرنشان می کند ، آزمایش جامع برنامه ها تقریباً غیرممکن است:

"برای قضاوت در مورد عملی انجام این کار ، من یک برنامه کوچک از 59 LOC را مورد بررسی قرار دادم. و این فقط برای یک برنامه 59 LOC بود. این آشکارا غیر عملی است "

در متن ، بیشتر برنامه های رایانه ای پیچیده در صدها هزار خط کد قرار دارند. اگر آزمایش کامل آن را که پنجاه و نه خط طول دارد غیرممکن است ، می توانید درک کنید که چرا اعتماد به نفس 100 ٪ به نرم افزار برای هر چیزی خطرناک است.

برای طراحی یک نوسان از کودک بپرسید

مشکلات ممکن است در هر یک از مراحل مختلف توسعه نرم افزار منجر به این کارتون معروف در مورد توسعه نرم افزار شود. گاهی اوقات جای تعجب است که هر چیزی کار می کند ، صادقانه بگویم. این مقاله سیمی معروف (در) لیست ساخت و سازهای Grimace از خرابی های نرم افزاری را ارائه می دهد.

با این حال ، از نرم افزار استفاده می شود زیرا انعطاف پذیر است و امکان ایجاد راه حل هایی را فراهم می کند که در غیر این صورت امکان پذیر نخواهد بود. بیشتر اوقات غیر منطقی نیست که انتظار داشته باشید چند اشکال داشته باشید و مشکل عجیب و غریب و شرکت های نرم افزاری مناسب برای مدیریت این کار در حال انجام هستند. با این حال ، در چند موقعیت ، این قابل قبول نیست. سیستم های بحرانی به اصطلاح ماموریت نمی توانند-نباید-اشتباه پیش بروند. به عنوان مثال ، از رایانه های Avionics که کنترل هواپیماهای با سیم یا سیستم های کنترل در نیروگاه های هسته ای را کنترل می کنند ، فکر کنید. اینها مکانهایی نیستند که شما می خواهید اشکالات تصادفی به طور غیر منتظره ای اتفاق بیفتد ، مگر اینکه به خصوص از اینکه اندام خود را به طور تصادفی دوباره تنظیم کنید ، دوست دارید.

به همین دلیل این نوع راه حل ها برای جلوگیری از خرابی های احتمالی ، به فرآیندهای پیچیده و طرح ها نیاز دارند. به عنوان مثال ، سیستم های رایانه ای هواپیما اغلب پیاده سازی های مختلفی از نرم افزار دارند که برای غلبه بر اختلافات در بین خود مذاکره می کنند. فرآیندهای آزمایش و تصویب ، به طور قابل درک ، سختگیرانه و کند است - یکی از دلایلی که برای تصویب یک هواپیمای جدید مدت زمان زیادی طول می کشد. در بسیاری از صنایع دیگر ، زمان برای بازار از اشکالات نرم افزاری مهمتر است و بنابراین این خزش ها در آن وجود دارد و اغلب در سیستم های زنده انتظار می رود. بعضی اوقات این مهم است و گاهی اوقات اینگونه نیست.

با این حال ، در مورد وضعیتی که یک نرم افزار بد نوشته شده و طراحی شده می تواند یک سیستم جهانی را که میلیون ها نفر به آن وابسته هستند ، پایین بیاورد؟چه می شود اگر یک برنامه تجارت الگوریتمی ضعیف آزمایش شده موفق شود رایانه های پیچیده ای را که اقتصاد جهانی به آن اعتماد می کند ، خراب کند؟همانطور که مقاله FT در ابتدای این مقاله به نقل از این مقاله مربوط می شود ، چنین مشکلاتی رخ می دهد:

"این پرونده فقط ماه گذشته منتشر شد که هیئت انضباطی NYSE اعتبار Suisse را به دلیل عدم موفقیت در نظارت بر" الگوریتم "که توسط بازوی تجاری اختصاصی خود توسعه یافته و اداره می شود ، جریمه کرد - میز که با استفاده از پول خود بانک به جای مشتری تجارت می کند. منابع مالی.

 

الگوریتم ها نه تنها در سهام بلکه در مشتقات مانند گزینه ها و آینده به یک ویژگی مشترک تجارت تبدیل شده اند. در اصل برنامه های نرم افزاری ، آنها تصمیم می گیرند که بدون نیاز به مداخله انسانی ، چه زمانی ، چگونه و کجا می توانند ابزارهای مالی را تجارت کنند. اما در مورد اعتباری Suisse ، NYSE دریافت که پیام های ورودی به سفارشاتی که قبلاً توسط الگوریتم تولید شده بود ، هرگز "به دلیل یک مسئله برنامه نویسی پیش بینی نشده" ارسال نشده است.

همانطور که دیدیم "مسائل برنامه نویسی پیش بینی نشده" - اشکالات با نام مستعار - بخشی از توسعه نرم افزار هستند. چه تعداد و چقدر جدی اینها به زمان و سخت گیری فرآیندهای کنترل کیفیت بستگی دارد. طراحی سیستم های بدون اشکال واقع بینانه نیست ، اما می توان ساخت آنهایی را ایجاد کرد که ایمن باشند. اینها موضوعات تجاری هستند ، نه موارد فنی.

الگوریتمی ، خطر سیستمیک

در مورد سیستم های مالی مانند الگوریتم های تجارت الگوریتمی ، این نکته جالب است که آیا اینها باید به عنوان مأموریت مهم در نظر گرفته شوند یا نه ، اما به وضوح در صورتی است که آنها می توانند ریسک سیستمیک برای سیستم های معاملاتی در صورت عدم اجرای آن ایجاد کنند. موضوعات اخیر به سادگی نشان می دهد که نوع تأثیر بر اعتماد به نفس در بازار که رباتها روی یک وام دهنده خاموش می شوند می تواند ایجاد کند: سرمایه گذاران به سادگی از عدم اطمینان متنفر هستند و داشتن این مشکلات غیر قابل توضیح در حالی که عصبی همه به هر حال هیچ کاری برای آرام کردن بازارها انجام نمی دهد.

بنابراین روشن خواهیم بود: اگر یکی از این سیستم ها واقعاً یونجه می رود و باعث ایجاد نوعی تأثیر دومینو در بازارهای جهانی می شود ، هیچ نکته ای برای افرادی که مسئولیت نظارت و تنظیم این سیستم ها را بر عهده دارند ، به سادگی شانه های خود را خرد می کنند و می گویند اجتناب ناپذیر است. این نیستاین کار دشوار ، گران است و مانعی برای نوآوری در سیستم های تجاری است که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار شخصی نمی توانند در یک محیط رقابتی به خودی خود بپردازند.

در پایان ، با این حال ، دقیقاً چقدر نوآوری در سیستم های معاملاتی خودکار ما واقعاً به آن احتیاج داریم؟